各部門、各分支機構、各位投資者：

2022年勞動節臨近，根據交易所通知2022年4月29日（星期五）晚上不進行夜盤交易，4月30日（星期六）至5月4日（星期三）休市。5月5日（星期四）08:55-09:00所有期貨合約進行集合競價。經公司研究決定，對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進行調整。現將有關事項通知如下：

一、上海期貨交易所

自4月27日結算時起交易保證金比例調整如下：

螺紋鋼、線材、熱軋卷板期貨合約的交易保證金比例調整為19%；

白銀期貨合約的交易保證金比例調整為22%；

燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整為29%。

自4月28日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

螺紋鋼、線材、熱軋卷板期貨合約的漲跌停板幅度調整為11%；

燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調整為15%。

2022年5月5日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時，螺紋鋼、線材、熱軋卷板期貨合約的交易保證金和漲跌停板幅度維持節假日標準不變，白銀、燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。

二、上海國際能源交易中心

自4月27日結算時起交易保證金比例調整如下：

原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調整為29%。

自4月28日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

原油、低硫燃料油期貨合約的漲跌停板幅度調整為15%。

5月5日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時，所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。

三、大連商品交易所

自4月27日結算時起交易保證金比例調整如下：

豆油品種期貨合約投機交易保證金水平調整為18%，套期保值交易保證金水平調整為17%，其中豆油2205合約投機交易保證金水平調整為21%，套期保值交易保證金水平調整為19%；

玉米期貨C2205合約、C2207合約、C2209合約投機交易保證金水平調整為19%，套期保值交易保證金水平維持不變；

棕櫚油品種期貨合約投機交易保證金水平調整為20%，套期保值交易保證金水平調整為18%，其中棕櫚油2205合約投機交易保證金水平調整為21%，套期保值交易保證金水平調整為18%；

液化石油氣品種期貨合約投機交易保證金水平調整為22%，套期保值交易保證金水平調整為20%。

自4月28日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度調整為10%；

液化石油氣品種期貨合約漲跌停板幅度調整為11%；

玉米期貨C2205合約、C2207合約、C2209合約漲跌停板幅度維持不變。

5月5日恢復交易后，棕櫚油、液化石油氣、玉米期貨C2205合約、C2207合約、C2209合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持節假日標準不變，豆油期貨合約的交易保證金比例恢復至原有水平。

四、鄭州商品交易所

自4月27日結算時起交易保證金比例調整如下：

白糖、花生、菜粕和短纖期貨合約的交易保證金標準調整為17%，其中菜粕期貨2205、2207、2208、2209及2211合約的交易保證金標準仍為22%；

蘋果、PTA、菜油和尿素期貨合約的交易保證金標準調整為18%，其中蘋果期貨2205合約的交易保證金標準仍為25%，蘋果期貨2210合約的交易保證金標準仍為20%，尿素期貨2205合約的交易保證金標準仍為25%；

棉花、棉紗和玻璃期貨合約的交易保證金標準調整為20%，其中玻璃期貨2205合約的交易保證金標準調整為23%；

甲醇、純堿期貨合約的交易保證金標準調整為21%；

動力煤期貨2209合約的交易保證金標準調整為65%。

自4月28日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

白糖、花生、PTA和短纖期貨合約的漲跌停板幅度調整為8%；

菜油、菜粕、尿素、棉花和棉紗期貨合約的漲跌停板幅度調整為9%；

蘋果、甲醇、玻璃和純堿期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%。

2022年5月5日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起：

菜油和菜粕期貨合約的交易保證金標準調整為16%，漲跌停板幅度調整為8%，其中菜油期貨2209合約的交易保證金標準調整為17%，漲跌停板幅度仍為9%，菜粕期貨2207、2208、2209及2211合約的交易保證金標準仍為22%；

尿素期貨合約的交易保證金標準調整為15%，漲跌停板幅度調整為7%，其中尿素期貨2206、2207、2208及2209合約的交易保證金標準仍為18%，漲跌停板幅度仍為9%；

動力煤期貨2209合約的交易保證金標準仍為65%；

其他期貨合約的交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平。

五、中國金融期貨交易所

自2022年4月27日結算時起交易保證金比例調整如下：

滬深300股指期權各合約的交易保證金標準調整為15%；

滬深300股指期貨各合約的交易保證金標準調整為15%；

上證50股指期貨各合約的交易保證金標準調整為15%；

中證500股指期貨各合約的交易保證金標準調整為17%。

2022年5月5日交易后，自相關品種持倉量最大的合約未出現單邊市的第一個交易日結算時起，滬深300、上證50、中證500股指期貨、滬深300股指期權各合約的交易保證金標準恢復至調整前水平。

如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行。 ?

特此通知。

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前海期貨有限公司

二〇二二年四月二十七日