各部門、各分支機構、各位投資者：

2019年元旦臨近，根據交易所通知，2018年12月29日至2019年1月1日為節假日休市。2018年12月28日當晚不進行夜盤交易，2019年1月2日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:00，1月2日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定，對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整，現將有關事項通知如下：

上期所品種：

若2018年12月26日未出現單邊市，當日收盤結算時起：

石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整為14%，自2018年12月28日交易時起漲跌停板幅度調整為7%。

燃料油期貨合約的交易保證金比例維持15%，自2018年12月28日交易時起漲跌停板幅度調整為7%。

能源中心品種：

若2018年12月26日未出現單邊市，當日收盤結算時起原油期貨合約的交易保證金比例調整為16%，自2018年12月28日交易時起漲跌停板幅度調整為9%。

2019年1月2日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時起，原油期貨合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復至原有水平。

大商所品種：

自2018年12月26日結算時起，鐵礦石品種交易保證金標準調整至16%，豆油、棕櫚油、玉米、玉米淀粉、乙二醇品種交易保證金標準調整至12%；自2018年12月28日交易時起鐵礦石品種漲跌停板幅度調整至7%，豆油、棕櫚油、玉米、玉米淀粉、乙二醇品種的漲跌停板幅度調整至5%；黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、雞蛋、焦煤、焦炭、膠合板和纖維板品種的交易保證金標準和漲跌停板幅度維持不變。

2019年1月2日恢復交易后，自各品種持倉量最大的兩個合約未同時出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起，各品種的交易保證金標準和漲跌停板幅度分別恢復至調整前的標準，即：鐵礦石品種的交易保證金標準和漲跌停板幅度分別恢復至13%和6%；豆油、棕櫚油品種的交易保證金標準和漲跌停板幅度分別恢復至11%和4%；玉米、玉米淀粉品種的交易保證金標準和漲跌停板幅度分別恢復至10%和4%；乙二醇品種的交易保證金標準和漲跌停板幅度11%和5%；黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、雞蛋、焦炭、焦煤、膠合板、纖維板品種的交易保證金標準和漲跌停板幅度維持不變。

鄭商所品種：

自 2018 年12月26日結算時起，PTA、菜粕、白糖期貨合約交易保證金標準由原比例調整至12%。

2019 年1月2日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起，上述品種各期貨合約交易保證金標準恢復至調整前水平。

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如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行。

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特此通知。?????

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前海期貨有限公司

二〇一八年十二月二十五日