20180808前海期貨期權(quán)研究：豆粕期權(quán)隱波率趨緩
發(fā)布日期：2018-08-08 17:00:00
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作者：投資研究中心
報(bào)告摘要
n? 隨著豆粕1901合約期權(quán)隱波率微笑曲線斜率逐步放緩，市場(chǎng)前期的恐慌情緒已基本被消化，短期內(nèi)豆粕價(jià)格波動(dòng)趨緩，可嘗試賣出跨式組合做空波動(dòng)率。
n? 考慮到國(guó)內(nèi)庫(kù)存偏高，加之主要合約主要價(jià)位上的日成交PCR處較高位，建議謹(jǐn)慎看多，可嘗試牛市價(jià)差控制損益。
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?? 隱波率下降，微笑曲線趨緩
?? 市場(chǎng)成交活躍，調(diào)整后日PCR處高位
?? 庫(kù)存處高位，下游需求有限
?? 策略建議
20180808前海期貨—期權(quán)研究報(bào)告—豆粕期權(quán)隱波率趨緩 賣出跨式可期.pdf
