各部門、各分支機構、各位客戶：

2023年春節臨近，根據交易所通知2023年1月20日（星期五）晚上不進行夜盤交易，1月21日（星期六）至1月29日（星期日）休市。1月30日（星期一）08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價，當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定，對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌停板幅度進行調整。現將有關事項通知如下：

一、上海期貨交易所

自1月18日結算時起交易保證金比例調整如下：

黃金、螺紋鋼、線材、熱軋卷板期貨合約的交易保證金比例調整為18%；

銅、鋁、天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調整為19%；

鋅、鉛、錫、白銀、不銹鋼、漂針漿期貨合約的交易保證金比例調整為21%；

燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整為23%。

自1月19日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

天然橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%；

燃料油、石油瀝青期貨合約的漲跌停板幅度調整為15%。

1月30日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時，所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。

二、上海國際能源交易中心

自1月18日結算時起交易保證金比例調整如下：

國際銅、20號膠期貨合約的交易保證金比例調整為19%；

原油、低硫燃料油期貨合約的交易保證金比例調整為23%。

自1月19日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

20號膠期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%；

原油、低硫燃料油期貨合約的漲跌停板幅度調整為15%。

1月30日交易后，自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時，所有品種期貨各合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。

三、大連商品交易所

自1月18日結算時起交易保證金比例調整如下：

玉米淀粉、豆粕期貨合約投機交易保證金水平調整為16%，套期保值交易保證金水平調整為14%；

雞蛋、豆油期貨合約投機交易保證金水平調整為16%，套期保值交易保證金水平調整為15%；

聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期貨合約投機交易保證金水平調整為18%，套期保值交易保證金水平調整為15%；

苯乙烯、乙二醇、棕櫚油期貨合約投機交易保證金水平調整為18%，套期保值交易保證金水平調整為16%；

液化石油氣期貨合約投機交易保證金水平調整為20%，套期保值交易保證金水平調整為18%；

生豬期貨合約投機交易保證金水平調整為22%，套期保值交易保證金水平調整為17%；

鐵礦石期貨合約投機交易保證金水平調整為22%，套期保值交易保證金水平調整為20%。

自1月19日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

雞蛋期貨合約漲跌停板幅度調整為9%；

生豬期貨合約漲跌停板幅度調整為10%；

鐵礦石期貨合約漲跌停板幅度調整為12%。

1月30日恢復交易后，在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起，所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。

四、鄭州商品交易所

自1月18日結算時起交易保證金比例調整如下：

菜油、花生、菜粕、白糖期貨合約的交易保證金標準調整為16%；

蘋果、棉花、紅棗、棉紗、甲醇、短纖、硅鐵、錳硅、PTA、尿素期貨合約的交易保證金標準調整為18%；

玻璃、純堿期貨合約的交易保證金標準調整為20%。

自1月19日結算時起漲跌停板幅度調整如下：

白糖、棉花、菜粕、菜油、棉紗、花生、PTA、甲醇、尿素、短纖期貨合約漲跌停板幅度調整為9%；

玻璃、純堿期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%。

1月30日恢復交易后，自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起，所有品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌停板幅度恢復至原有水平。

如遇上述各交易所保證金比例、漲跌停板幅度與現行規則規定的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執行。

請各部門、各分支機構和各位投資者做好風險防范工作，理性投資，輕倉過節，維護市場平穩運行。

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特此通知

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前海期貨有限公司

?二〇二三年一月十七日